該交易無須提出申請，期貨商系統自動依規定辦理符合價差部位之保證金計收作業，而且盤中即可生效。 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 三、 建立股價指數類期貨契約多空部位組合減收保證金機制 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 為提供期貨交易人多元交易策略、降低期貨交易之資金成本，以活絡期貨市場交易，期交所考量期貨契約買、賣方價格波動風險可相互抵銷，因此逐步建置股價指數類期貨契約多空部位組合減收保證金機制。 一、 推出10年期政府公債期貨現金結算制度 期交所於2004年推出之「10年期政府公債期貨」為實物交割，但考量賣方交易人於公債現貨市場中，取得最便宜可交割債券參與實物交割有其困難度，因此允許賣方交易人可選擇以現金結算方式進行交割。 期交所於歷次現金結算決定方式中，朝逐步縮小賣方實物交割與現金結算之差距方向修訂，藉以提昇交易人參與交割之意願。 個股殖利率資料目前網路上很多網站都有整理，如果想要有其他更完整的資訊可以至台灣證券交易所、Goodinfo！ 5碼，前4碼為公司碼，第5碼是流水碼，CB從1、2、3…開始編，ECB則從9、8、7…倒著編。
倘交易人欲以SPAN計收保證金，須符合申請使用SPAN之資格，並與期貨商簽訂「交易人採行整戶風險保證金計收方式約定書」辦理。 六、 實施整戶風險保證金計收制度實施至交易人端 整戶風險保證金計收制度是將帳戶內所有部位視為一個整體投資組合，藉由參數與模型衡量可能之風險，並據以計算保證金。 目前全世界有很多交易所均採用此一制度，相較於策略保證金制度，SPAN對風險衡量更為精確。
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原為臺股期貨、小型臺指期貨部位互抵結帳後生效，自2005年9月30日起修改為臺股期貨、小型臺指期貨部位互抵調整為即時生效。 2021年6月28日小型電子期貨上市，2021年12月6日小型金融期貨上市，亦適用部位互抵即時生效功能。 二、 訂定臺指選擇權契約部位集中度控管標準 為避免結算會員部位集中度比率過高時，可能因其財務等相關問題而影響市場安全，因此期交所訂定部位集中度之控管標準。 部位集中度係指衡量結算會員未沖銷部位數占整體市場之未沖銷部位數之比率。 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 期交所臺指選擇權契約自2001年12月24日上市一段時日後，交易量及未沖銷部位數持續成長，期交所爰依據當時之市場狀況，修訂相關之集中度控管標準。 公司運用資金效率：股東們投資一間公司時，無非是希望公司利用股東的資金，創造更大的價值，然而高殖利率背後隱含著公司將較多的錢發回給股東，可能代表公司無法有效運用資金創造獲利，或是所屬產業發展空間較小。
所以，存續期間可說是「利率微小變動時影響價格變動的程度」，也就是「利率彈性」。 賺股利、賠價差：殖利率的公式僅考慮股利的報酬率，並未考慮股價變動造成的資本利得損益，要小心不要賺了股利，卻賠了價差。 OTC所編的代碼，共6碼，第一碼為英文字，後五碼代表發行年次，例如：91年度甲類第四期中央政府建設公債的碼為A91104。
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期貨商申報交易人權益數機制案，透過期貨商每日向期交所申報每一交易人之保證金權益總值及期貨商存放於金融機構客戶保證金專戶存款餘額等資料，進一步提高期貨商客戶保證金專戶權益之保護，強化期貨市場安全，保障交易人權益。 期交所為積極吸引外資從事我國期貨交易，境外華僑及外國人累計新臺幣已實現盈餘之結匯制度，原規定每一個別交易人不得逾新臺幣1億元、每一境外外國期貨商所開立之綜合帳戶合計不得逾新臺幣2億元，自2007年6月25日起，放寬每一個別交易人及每一綜合帳戶分別不得逾新臺幣3億元。 首先於2005年8月29日，實施股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合減收保證金。 其後自2007年10月8日起實施同商品跨月份價差部位、跨商品同月份價差部位、跨商品跨月份價差部位，保證金減收作業。
(等)指標利率行情表資訊自民國94年07月起開始提供，民國90年11月至94年06 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 … 依證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統買賣辦法之規定，於該系統買賣之債券應計算其每日之參考殖利率 … 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 期交所參酌國外主要股價指數期貨契約相關作法，自1999年6月7日將臺股期貨最後結算價修訂為特別開盤報價。 其作法為採最後結算日，由臺灣證券交易所提供依發行量加權股價指數各成分股之當日開盤價計算之指數訂定。
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但是若為跨市場掛牌，即上市公司發行的CB在OTC掛牌，則前2碼均為「85」後3碼為流水碼，如：85036，雅新二，但若OTC尚未給碼，而TEJ已拿到發行條件資料時，會採用TEJ暫時編的碼，如雅新二先前就以85AAM暫用，後再轉碼為85036。。 為提高股票選擇權契約之流動性，期交所考量風險無虞之狀況下，推動以股票選擇權之交割標的作為保證金，並調降現金結算價款計算之百分比。 自2004年10月18日起期交所推動實施「股票選擇權契約買權賣方交易人以標的證券繳交保證金制度，因其為預先交付標的證券，更加落實實物交割制度降低交易人之違約交割風險。 十一、 調整股票選擇權到期交割方式由實物交割調整為現金結算 股票選擇權自2003年1月20日上市，為降低交易人成本，吸引交易人參與股票選擇權交易，期交所進行多次結算制度調整，以期達到活絡市場之目的。 其後於2009年10月18日因應市場之實際需求，納入臺灣50 ETF 及期交所股票期貨標的證券為有價證券抵繳標的。 另為提昇交易人抵繳意願及便利性，於2011年10月24日實施期貨交易人得以免臨櫃方式，辦理有價證券抵繳保證金之證券匯撥作業，以增進期貨交易人辦理有價證券抵繳保證金之證券匯撥作業效率。
自2004年1月2日起現金結算價決定方式，係取最後交易日於中華民國證券櫃檯買賣中心之債券等殖成交系統中，成交量前三大之可交割債券計算之成交量加權平均殖利率，將該殖利率換算為公債期貨標的債券之價格，並加計3%而得。 於2005年5月13日，將現金結算價加計百分比由3%調降為1%。 其後於2006年9月20日起，現金結算價係以最後交易日之最便宜交割債券價格，計算之期貨理論價格，與10年期政府公債期貨契約之最後結算價相比後，取其價格較高者，為其現金結算價。 「10年期政府公債期貨」於108年9月12日終止上市。 於2005年5月13日，將現金 … 鉅亨網提供您台灣債券市場最完整的資訊，台灣指標公債走勢、台灣債券指數、台灣 債券公平價格及可轉債排行榜等資訊，另有三大法人轉換公司債買賣超。
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五、 開放期貨契約當日沖銷保證金減收作業 所謂期貨契約當日沖銷(Day-trade)係指交易人於同一交易日內，於同一交易帳戶進行兩筆相同契約之交易，前一筆為當日新增部位，後一筆為沖銷前一筆成交之留倉部位。 自2007年10月8日起，開放臺股期貨契約、小型臺指期貨契約、電子期貨及金融期貨最近兩個月份契約適用當沖交易減收保證金，其保證金收取不得低於原始保證金之50%，可大幅降低當沖交易人之資金成本。 四、 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 調整臺股期貨、小型臺指期貨部位互抵功能為即時生效 臺股期貨、小型臺指期貨部位互抵，即時釋出保證金，俾利交易人資金之有效運用。
而公開報價成交價為 市場上最具公信力之債券成交價格。 加權 平均票面利率; 加權平均到期年限; 加權平均殖利率; 加權平均存續期間（Modified Duration）. 證券櫃檯買賣中心債券 市場資訊 債券市場資訊 網站導覽 English 行動版選單 債券市場資訊 發行資料 …
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股票選擇權上市時之到期交割方式為實物交割，現金結算價款計算之百分比，為標的證券收盤價乘以110%，2003年8月28日調降為105%。 爾後為減少交易人隔夜風險，提昇交易人資金運用效益，且讓最後結算價資訊透明易於驗證，自2008年11月21日起，將國內股價指數期貨契約最後結算價之決定方式，改為以最後結算日各標的指數當日交易時間收盤前30分鐘之指數，採算術平均價方式計算之。 債券櫃_買賣中心-成交量加權平均殖利率 十、 修訂國內股價指數類契約最後結算價決定方式 期交所於最後結算日時，以各到期契約之最後結算價對各到期契約之未沖銷部位進行到期結算交割作業，並計算到期損益，因此最後結算價是否合理影響交易人權益甚鉅。 期交所為保障期貨交易人權益，不定期檢討最後結算價之決定方式，使其符合公平、合理及代表性。
指標公債, 債券代號, 殖利率, 漲跌, 前日, 成交量(元), 交易日 … 債券代號, 債券簡稱, 最高殖利率%, 最低殖利率%, 平均殖利率%, 平均百元價, 存續期間, 到期 日 … 該項現金結算價，係取最後交易日所有交割債券於櫃檯買賣中心債券等殖成交系統成交量前三大債券之成交量加權平均殖利率，將該殖利率換算為公債期貨 …
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殖利率的概念源自於債券，債券每期固定領取的利息報酬率稱為債券殖利率，最著名的即為美國 10 年期公債殖利率，時常被作為判斷經濟好壞的指標之一。 本資料庫中債券交易資料部份，為按交易日進行維護的日資料；公債屬性資料則在收知債券發行公告訊息後，進行維護。 期以後，標售資料，由央行國庫局債保科所提供；其他省建債、北建債、及櫃台交易之公司債，則依櫃台交易統計月報。
為降低跨市場交易者利用期交所國內股價指數期貨最後結算價進行操縱之空間，自2001年11月22日起將國內股價指數期貨契約最後結算價之決定方式，由特別開盤報價改為以最後結算價開盤15分鐘內之加權平均價計算之。 本網站所提供之股價與市場資訊來源為：TEJ 台灣經濟新報、EOD Historical Data、公開資訊觀測站等。 本網站不對資料之正確性與即時性負任何責任，所提供之資訊僅供參考，無推介買賣之意。 投資人依本網站資訊交易發生損失需自行負責，請謹慎評估風險。